PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENZL с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с EEMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index while EEMA tracks the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENZL returned 3.44%/yr vs 10.66%/yr for EEMA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у EEMA с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 3.44% против 10.66% соответственно.

ENZL

1 день
0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-0.16%
1 год
2.49%
3 года*
0.22%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
3.44%

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		0.18%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between ENZL and EEMA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between ENZL and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENZL и EEMA

Секторы
ENZL
EEMA

Коммунальные услуги

29.0%
1.8%

Здравоохранение

26.1%
3.7%

Промышленность

19.0%
8.8%

Недвижимость

12.6%
0.8%

Сырьевые материалы

3.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.0%

Энергетика

2.0%
3.2%

Финансовые услуги

1.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.8%

Технологии

0.6%
41.2%

Коммунальные услуги

ENZL
29.0%
EEMA
1.8%

Здравоохранение

ENZL
26.1%
EEMA
3.7%

Промышленность

ENZL
19.0%
EEMA
8.8%

Недвижимость

ENZL
12.6%
EEMA
0.8%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
EEMA
4.5%

Коммуникационные услуги

ENZL
3.7%
EEMA
6.0%

Энергетика

ENZL
2.0%
EEMA
3.2%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
EEMA
15.9%

Потребительский циклический сектор

ENZL
0.9%
EEMA
11.3%

Потребительский защитный сектор

ENZL
0.8%
EEMA
2.8%

Технологии

ENZL
0.6%
EEMA
41.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Доходность на риск

ENZL vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENZLEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.63

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.46

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

3.75

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

14.12

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENZL vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EEMA равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENZLEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.63

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EEMA

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, примерно равная максимальной просадке EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-44.18%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.30%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-20.23%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-40.67%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-44.18%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.10%

-2.01%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-13.97%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.79%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EEMA

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.48%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

17.43%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

20.42%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

20.41%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.87%

-0.43%

Сравнение комиссий ENZL и EEMA

И ENZL, и EEMA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EEMA

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EEMA в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.23%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and EEMA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMA has higher volatility (8.48%) compared to ENZL (6.05%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs EEMA's -44.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 10.66% vs 3.44% for ENZL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 10.66% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL and EEMA have the same expense ratio: 0.50% per year.

ENZL has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.17% for EEMA.

ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index, while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index.

EEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор