Сравнение ENVB с SCHG
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs 18.85%/yr for SCHG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -74.86% против 18.85% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
SCHG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам ENVB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.03% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between ENVB and SCHG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ENVB
SCHG
Сравнение ENVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.42 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.68 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и SCHG
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.59% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -16.41% | -75.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -23.39% | -76.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.59% | -65.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -34.59% | -65.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.06% | -96.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -5.20% | -80.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 4.97% | +61.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и SCHG
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 5.59% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 12.52% | +93.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 16.09% | +158.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 22.35% | +133.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 21.60% | +143.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и SCHG
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and SCHG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор