PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVB с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVB с PPH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs 8.39%/yr for PPH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVB и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: -74.86% против 8.39% соответственно.

ENVB

1 день
-3.27%
1 месяц
-34.22%
С начала года
-59.23%
6 месяцев
-72.39%
1 год
-89.81%
3 года*
-87.52%
5 лет*
-85.10%
10 лет*
-74.86%

PPH

1 день
-1.04%
1 месяц
4.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.80%
1 год
18.69%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVB и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVB
Enveric Biosciences Inc		-59.23%-94.37%-72.43%-37.50%-95.53%-37.16%-34.51%-48.17%-94.37%-52.38%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.96%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between ENVB and PPH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enveric Biosciences Inc

VanEck Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с ENVB:
ENVB с TELOENVB с VTENVB с SOUNENVB с CMPSENVB с OUNZENVB с RAAXENVB с VOO
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Доходность на риск

ENVB vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVB
Ранг доходности на риск ENVB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVB c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVBPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.07

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.70

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.74

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.30

-5.64

ENVB vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PPH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVB и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVB и PPH

Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVBPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.45%

-48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-10.76%

-80.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.81%

-18.06%

-81.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-20.26%

-79.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-29.70%

-70.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.90%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.07%

-17.29%

-68.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.73%

4.45%

+62.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVB и PPH

Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVBPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

5.95%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

12.18%

+93.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.01%

17.66%

+157.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.96%

15.14%

+140.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.65%

17.00%

+147.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVB и PPH

ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVB
Enveric Biosciences Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

ENVB and PPH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVB has higher volatility (21.07%) compared to PPH (5.95%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs PPH's -51.45%.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVB и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор