PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVB с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVB с GDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs 13.81%/yr for GDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVB и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -74.86% против 13.81% соответственно.

ENVB

1 день
-3.27%
1 месяц
-34.22%
С начала года
-59.23%
6 месяцев
-72.39%
1 год
-89.81%
3 года*
-87.52%
5 лет*
-85.10%
10 лет*
-74.86%

GDX

1 день
6.55%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.22%
1 год
57.71%
3 года*
41.18%
5 лет*
19.97%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVB и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVB
Enveric Biosciences Inc		-59.23%-94.37%-72.43%-37.50%-95.53%-37.16%-34.51%-48.17%-94.37%-52.38%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.58%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between ENVB and GDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enveric Biosciences Inc

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ENVB:
ENVB с TELOENVB с VTENVB с SOUNENVB с CMPSENVB с OUNZENVB с RAAXENVB с VOO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

ENVB vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVB
Ранг доходности на риск ENVB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVB c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVBGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.23

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.65

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.60

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.39

-5.74

ENVB vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVB на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVB и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVB и GDX

Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVBGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.34%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-36.28%

-55.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.81%

-36.28%

-63.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-46.51%

-53.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-49.79%

-50.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.39%

-73.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.07%

-40.41%

-45.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.73%

13.22%

+53.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVB и GDX

Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 18.56%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVBGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

18.56%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

39.52%

+66.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.01%

47.30%

+127.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.96%

36.86%

+119.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.65%

37.37%

+127.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVB и GDX

ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVB
Enveric Biosciences Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ENVB and GDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVB has higher volatility (21.07%) compared to GDX (18.56%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVB и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор