Сравнение ENVA с KKR
ENVA (Enova International, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ENVA in Credit Services, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, ENVA returned 38.77%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 38.77% против 24.52% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам ENVA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between ENVA and KKR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between ENVA and KKR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
KKR:
$91.83B
ENVA:
$12.29
KKR:
$3.10
ENVA:
15.40
KKR:
31.02
ENVA:
0.83
KKR:
3.27
ENVA:
1.53
KKR:
4.60
ENVA:
3.56
KKR:
1.14
ENVA:
$3.28B
KKR:
$19.99B
ENVA:
$1.23B
KKR:
$8.35B
ENVA:
$456.13M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. KKR — Ранг доходности на риск
ENVA
KKR
Сравнение ENVA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.51 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.92 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и KKR
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -53.10% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -44.62% | +19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -49.42% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -49.42% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -49.42% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -41.85% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -16.22% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 24.65% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и KKR
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 9.89% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 29.26% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 37.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 39.23% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 36.62% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и KKR
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и KKR
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and KKR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs KKR's -53.10%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор