Сравнение ENV с MORN
ENV (Envestnet, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. ENV operates in Software - Application (Technology), while MORN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENV и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MORN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -40.17%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам ENV и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 27.50% | -19.74% | -22.23% | -3.58% | 18.18% | 41.55% | -1.32% | 41.42% |
MORN Morningstar, Inc. | -14.92% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between ENV and MORN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between ENV and MORN shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENV:
$1.34B
MORN:
$2.51B
ENV:
$911.20M
MORN:
$1.55B
ENV:
-$92.97M
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENV vs. MORN — Ранг доходности на риск
ENV
MORN
Сравнение ENV c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENV | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.39 | — |
Просадки
Сравнение просадок ENV и MORN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENV | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -48.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и MORN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENV | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.73% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENV и MORN
ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.04% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENV и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENV and MORN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENV и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор