PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENV с ONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENV с ONL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENV (Envestnet, Inc.) and ONL (Orion Office REIT Inc.) are both stocks. ENV operates in Software - Application (Technology), while ONL operates in REIT - Office (Real Estate). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENV и ONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и Orion Office REIT Inc. (ONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ENV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONL

1 день
1.39%
1 месяц
4.66%
С начала года
30.53%
6 месяцев
41.07%
1 год
46.22%
3 года*
-15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENV и ONL

2026 (YTD)20252024202320222021
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%27.50%-19.74%-22.23%-4.31%
ONL
Orion Office REIT Inc.		30.53%-36.91%-27.43%-28.36%-52.44%-12.35%

Correlation

The correlation between ENV and ONL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$1.34B

ONL:

$145.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$911.20M

ONL:

$82.76M

EBITDA (12 мес.)

ENV:

-$92.97M

ONL:

-$71.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

Orion Office REIT Inc.

Часто сравнивают с ENV:
ENV с SPYENV с ^GSPCENV с MORNENV с DENV с IVZENV с NEEENV с BEN
Часто сравнивают с ONL:
ONL с OONL с DLRONL с TRINONL с SCHDONL с COHRONL с SMHONL с smh

Доходность на риск

ENV vs. ONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
ONL
Ранг доходности на риск ONL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENV c ONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Orion Office REIT Inc. (ONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENV vs. ONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.66

—

Просадки

Сравнение просадок ENV и ONL

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-91.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-82.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-68.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и ONL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

52.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

48.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

48.29%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и ONL

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM2025202420232022
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONL
Orion Office REIT Inc.		2.74%3.54%10.78%6.99%4.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и ONL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Orion Office REIT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
345.95M
36.27M
(ENV) Общая выручка
(ONL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENV and ONL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENV и ONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор