PortfoliosLab logo
Envestnet, Inc. (ENV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US29404K1060

CUSIP

29404K106

Сектор

Technology

Дата IPO

29 июл. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.78

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$694.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

$394.51M

EBITDA (12 мес.)

$14.03M

Годовой диапазон

$58.92 - $73.04

Целевая цена

$63.10

Процент коротких позиций

7.76%

Коэффициент коротких позиций

6.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ENV с SP ENV с ^GSPC ENV с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Envestnet, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
740.09%
441.91%
ENV (Envestnet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ENV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.19%0.84%12.38%7.18%5.54%-4.46%-0.97%1.24%-0.21%0.26%0.57%27.50%
20235.35%-3.83%-6.14%8.03%-17.43%13.41%4.43%-11.86%-19.40%-15.97%2.78%30.21%-19.74%
2022-6.81%1.19%-0.51%6.99%-16.35%-20.79%10.42%-10.13%-15.22%11.06%19.69%4.54%-22.23%
2021-6.76%-16.56%12.82%2.22%-2.52%5.41%-0.83%6.17%0.46%4.06%-8.18%3.48%-3.58%
202013.27%-4.30%-28.75%16.25%16.14%1.28%10.42%2.20%-7.02%-0.54%4.59%2.53%18.18%
201910.29%12.46%7.18%8.56%-5.75%2.18%4.45%-19.89%-0.89%10.21%13.95%-2.22%41.55%
20187.82%2.51%3.99%-5.24%-2.58%3.88%6.64%7.85%-3.56%-14.65%5.04%-9.97%-1.32%
20177.23%2.25%-16.43%7.74%3.02%10.46%-1.39%13.83%14.74%4.71%-7.96%1.42%41.42%
2016-21.44%-12.54%32.62%15.37%7.68%-1.42%14.59%3.51%-7.74%-3.02%2.12%-2.35%18.09%
20154.74%4.68%4.08%-8.59%-14.53%-7.72%12.02%-31.04%-4.03%-0.37%8.74%-8.07%-39.26%
20146.08%-2.13%-3.97%-8.29%10.01%20.67%-10.85%5.50%-2.20%-1.29%15.15%-3.93%21.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENV составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ENV, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envestnet, Inc. (ENV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Envestnet, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.63
2.53
ENV (Envestnet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Envestnet, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
-29.09%
-0.53%
ENV (Envestnet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Envestnet, Inc. показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 2 мар. 2016 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.77%27 февр. 2015 г.2552 мар. 2016 г.5055 мар. 2018 г.760
-62.32%10 авг. 2020 г.82213 нояб. 2023 г.
-46.31%19 февр. 2020 г.333 апр. 2020 г.877 авг. 2020 г.120
-35.64%28 дек. 2010 г.1789 сент. 2011 г.1013 февр. 2012 г.279
-28.68%17 янв. 2014 г.6014 апр. 2014 г.4316 июн. 2014 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Envestnet, Inc. составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.39%
3.97%
ENV (Envestnet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envestnet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию