Сравнение ENV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENV или SPY.
Основные характеристики
| ENV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 82.33% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -9.54% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.46% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.83 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 6.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENV и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENV и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENV показывает доходность 27.14%, а SPY немного ниже – 27.04%. За последние 10 лет акции ENV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.46% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENV и SPY
ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ENV и SPY
Максимальная просадка ENV за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и SPY
Текущая волатильность для Envestnet, Inc. (ENV) составляет 0.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ENV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.