Сравнение ENV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ENV и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENV и SPY
Основные характеристики
ENV:
2.63
SPY:
2.17
ENV:
3.95
SPY:
2.88
ENV:
1.59
SPY:
1.41
ENV:
1.20
SPY:
3.19
ENV:
10.13
SPY:
14.10
ENV:
6.93%
SPY:
1.90%
ENV:
26.71%
SPY:
12.39%
ENV:
-65.77%
SPY:
-55.19%
ENV:
-29.09%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, ENV показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции ENV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.26% против 12.92% соответственно.
ENV
27.50%
0.08%
1.43%
30.11%
-2.57%
2.26%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENV и SPY
ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ENV и SPY
Максимальная просадка ENV за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и SPY
Текущая волатильность для Envestnet, Inc. (ENV) составляет 0.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ENV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.