Сравнение ENV с IVZ
ENV (Envestnet, Inc.) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. ENV operates in Software - Application (Technology), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENV и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 102.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам ENV и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 27.50% | -19.74% | -22.23% | -3.58% | 18.18% | 41.55% | -1.32% | 41.42% |
IVZ Invesco Ltd. | 8.94% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between ENV and IVZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between ENV and IVZ shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENV:
$1.34B
IVZ:
$6.38B
ENV:
$911.20M
IVZ:
$2.75B
ENV:
-$92.97M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENV vs. IVZ — Ранг доходности на риск
ENV
IVZ
Сравнение ENV c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENV | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок ENV и IVZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENV | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.79% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и IVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENV | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.40% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENV и IVZ
ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 3.00% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENV и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENV and IVZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENV и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор