PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENV с IVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENV с IVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и Invesco Ltd. (IVZ).

Доходность

Сравнение доходности ENV и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Envestnet, Inc. (ENV) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENV и IVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%27.50%-19.74%-22.23%-3.58%18.18%41.55%-1.32%41.42%
IVZ
Invesco Ltd.		-6.68%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENV:

$1.34B

IVZ:

$6.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENV:

$911.20M

IVZ:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ENV:

-$92.97M

IVZ:

$1.52B

Доходность по периодам

ENV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVZ

1 день
0.12%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
7.12%
1 год
66.66%
3 года*
20.23%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Envestnet, Inc.

Invesco Ltd.

Часто сравнивают с ENV:
ENV с SPYENV с ONLENV с ^GSPCENV с MORNENV с BKENV с DENV с NEE
Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с SCHDIVZ с DOW

Доходность на риск

ENV vs. IVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENV
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENV c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENV vs. IVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.17

—

Корреляция

Корреляция между ENV и IVZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENV и IVZ

ENV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENV
Envestnet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVZ
Invesco Ltd.		3.45%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ENV и IVZ

Загрузка...

Показатели просадок

ENVIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-83.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-36.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENV и IVZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENVIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

40.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.27%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENV и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Envestnet, Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
345.95M
1.64B
(ENV) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию