Сравнение ENV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENV или ^GSPC.
Основные характеристики
| ENV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.14% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 67.14% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -8.79% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.62% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 11.31 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 28.67% | 12.16% |
| Макс. просадка | -65.77% | -56.78% |
| Текущая просадка | -29.29% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ENV и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENV и ^GSPC
С начала года, ENV показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ENV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.77% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Envestnet, Inc. (ENV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ENV и ^GSPC
Максимальная просадка ENV за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENV и ^GSPC
Текущая волатильность для Envestnet, Inc. (ENV) составляет 0.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ENV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.