PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с TAVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с TAVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and TAVFX (Third Avenue Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.15%/yr vs 10.75%/yr for TAVFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.15%/yr for TAVFX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и TAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у TAVFX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям TAVFX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.75% соответственно.

ENTIX

1 день
-2.41%
1 месяц
5.48%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.56%
1 год
5.93%
3 года*
19.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.15%

TAVFX

1 день
-1.25%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.83%
6 месяцев
16.25%
1 год
42.31%
3 года*
19.17%
5 лет*
14.48%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и TAVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-3.74%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%30.17%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		14.83%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%

Correlation

The correlation between ENTIX and TAVFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2010 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ENTIX and TAVFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

Third Avenue Value Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с GMGEXENTIX с GCCHXENTIX с RTXAX
Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с YFSIXTAVFX с VOOTAVFX с REIFX

Доходность на риск

ENTIX vs. TAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c TAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTIXTAVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.78

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.73

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

3.71

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

15.17

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTIX vs. TAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TAVFX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и TAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTIXTAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.78

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и TAVFX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и TAVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXTAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-66.11%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-11.48%

-13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-66.11%

+40.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-66.11%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

-66.11%

+11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-1.25%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-9.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

2.80%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и TAVFX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Third Avenue Value Fund (TAVFX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXTAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.80%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

10.85%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

15.35%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

81.99%

-60.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

60.30%

-39.34%

Сравнение комиссий ENTIX и TAVFX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TAVFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и TAVFX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TAVFX в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.04%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and TAVFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (4.83%) compared to TAVFX (3.80%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs TAVFX's -66.11%.

TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и TAVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор