Сравнение ENTIX с RTXAX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 3.95%/yr vs 6.37%/yr for RTXAX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 17.12%.
ENTIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.08%
RTXAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ENTIX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -0.96% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 10.13% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 17.12% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between ENTIX and RTXAX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ENTIX and RTXAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
ENTIX
RTXAX
Сравнение ENTIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.11 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 18.22 | -18.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и RTXAX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -40.68% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -5.21% | -20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -17.13% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.18% | -24.63% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -1.20% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -7.63% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 1.46% | +10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и RTXAX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.21% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 8.14% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 10.75% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.75% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.88% | +1.08% |
Сравнение комиссий ENTIX и RTXAX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и RTXAX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RTXAX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.44% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and RTXAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.13%) compared to RTXAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор