PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GAOAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.05%/yr vs 6.47%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции ENTIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.47% соответственно.

ENTIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-1.91%
3 года*
17.27%
5 лет*
2.01%
10 лет*
10.05%

GAOAX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.18%
3 года*
10.68%
5 лет*
2.53%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-8.69%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%30.17%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		2.64%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Correlation

The correlation between ENTIX and GAOAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.81

The correlation between ENTIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GMGEXENTIX с RTXAXENTIX с GCCHXENTIX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с SGSCX

Доходность на риск

ENTIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXGAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.11

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.57

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.28

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

5.01

-5.02

ENTIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GAOAX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-29.02%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-8.95%

-16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-10.87%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-29.02%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

-29.02%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-2.68%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-5.94%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

2.29%

+9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GAOAX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.26%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

8.82%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

10.40%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

11.22%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

10.91%

+10.04%

Сравнение комиссий ENTIX и GAOAX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GAOAX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GAOAX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.05%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.40%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GAOAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (6.85%) compared to GAOAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GAOAX's -29.02%.

GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор