Сравнение ENTIX с GAOAX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.42%/yr vs 6.50%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции ENTIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.42% против 6.50% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 10.42%
GAOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам ENTIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -1.36% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 5.47% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between ENTIX and GAOAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between ENTIX and GAOAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ENTIX
GAOAX
Сравнение ENTIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.98 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.62 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и GAOAX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -8.95% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -10.87% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -29.02% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | 0.00% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -5.96% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 2.24% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и GAOAX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.81% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.96% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 9.70% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.10% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 10.88% | +10.07% |
Сравнение комиссий ENTIX и GAOAX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и GAOAX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GAOAX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.15% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and GAOAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (3.96%) compared to GAOAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GAOAX's -29.02%.
GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор