Сравнение ENTIX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -15.66% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции ENTIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 5.74% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 9.02%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTIX и GAOAX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
ENTIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ENTIX
GAOAX
Сравнение ENTIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.24 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 4.47 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ENTIX и GAOAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и GAOAX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.05% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и GAOAX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -8.95% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -29.02% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -7.61% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.01% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 2.20% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и GAOAX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.98% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.55% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 11.53% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 11.03% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 10.81% | +10.03% |