Сравнение ENTIX с GAOAX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.02%/yr vs 6.23%/yr for GAOAX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции ENTIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.02% против 6.23% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.08%
GAOAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.23%
- Всё время*
- 6.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ENTIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -0.96% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 5.60% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between ENTIX and GAOAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between ENTIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ENTIX
GAOAX
Сравнение ENTIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.30 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.86 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и GAOAX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -8.95% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -10.87% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.18% | -29.02% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -29.02% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | 0.00% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -5.91% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 2.39% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и GAOAX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.68% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 9.30% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 10.83% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 11.29% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 10.95% | +10.01% |
Сравнение комиссий ENTIX и GAOAX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и GAOAX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GAOAX в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 8.82% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and GAOAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.13%) compared to GAOAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GAOAX's -29.02%.
GAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор