PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENTIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENTIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-15.66%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%30.17%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.93% соответственно.

ENTIX

1 день
4.05%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-20.63%
1 год
9.34%
3 года*
15.31%
5 лет*
0.98%
10 лет*
9.02%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с ARKKENTIX с MCHFXENTIX с GAOAXENTIX с RTXAXENTIX с GCCHXENTIX с VGPMX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий ENTIX и GMGEX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

ENTIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.94

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.63

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.59

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

11.30

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.94

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Корреляция

Корреляция между ENTIX и GMGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GMGEX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.05%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GMGEX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENTIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-58.47%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-11.62%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-28.58%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

-34.98%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-6.81%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-16.84%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

2.66%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GMGEX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENTIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.09%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

9.78%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

15.72%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

14.74%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.02%

+4.82%