PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GCCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, ENTIX returned 5.11%/yr vs 4.04%/yr for GCCHX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 28.83%.

ENTIX

1 день
-1.06%
1 месяц
7.54%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.46%
3 года*
20.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.42%

GCCHX

1 день
1.60%
1 месяц
7.08%
С начала года
28.83%
6 месяцев
29.87%
1 год
82.70%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-1.36%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%21.76%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		28.83%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between ENTIX and GCCHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.67

The correlation between ENTIX and GCCHX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с GMGEXENTIX с RTXAXENTIX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GPGOXGCCHX с GQRIXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX

Доходность на риск

ENTIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTIXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.70

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
4.37

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

7.41

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

24.13

-23.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.70

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GCCHX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-54.32%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-11.76%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-52.03%

+26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-54.32%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

0.00%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-13.91%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

3.61%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GCCHX

Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 3.96%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.47%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

16.31%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

23.57%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

26.95%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

25.15%

-4.20%

Сравнение комиссий ENTIX и GCCHX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GCCHX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GCCHX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.17%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GCCHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.47%) compared to ENTIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GCCHX's -54.32%.

GCCHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор