PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENTIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENTIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-15.66%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%21.76%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ENTIX

1 день
4.05%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-20.63%
1 год
9.34%
3 года*
15.31%
5 лет*
0.98%
10 лет*
9.02%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с ARKKENTIX с MCHFXENTIX с RTXAXENTIX с GAOAXENTIX с VGPMXENTIX с ARTHX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ENTIX и GCCHX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

ENTIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.55

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.20

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.57

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

16.21

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.55

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между ENTIX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GCCHX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.05%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GCCHX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENTIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-54.32%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-14.89%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-54.32%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-9.81%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-14.11%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

4.20%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GCCHX

Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 7.59%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENTIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.28%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

17.44%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

27.93%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

26.92%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

25.23%

-4.39%