PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENTIX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с ARKK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - ENTIX is a Global Equities fund managed by EntrepreneurShares, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.13%/yr vs 15.01%/yr for ARKK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.01% соответственно.

ENTIX

1 день
0.05%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
-3.03%
1 год
-1.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
10.13%

ARKK

1 день
-3.68%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-0.33%
1 год
1.89%
3 года*
15.88%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-3.03%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%30.17%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.33%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ENTIX and ARKK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between ENTIX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с GAOAXENTIX с RTXAXENTIX с GMGEXENTIX с GCCHXENTIX с ARTHX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ENTIX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.33

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

0.13

-0.14

ENTIX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и ARKK

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-80.97%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-31.35%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-39.56%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.18%

-76.27%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

-80.97%

+26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-50.35%

+39.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-30.30%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

14.99%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и ARKK

Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 5.17%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.07%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

27.12%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

36.49%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

46.50%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

40.42%

-19.50%

Сравнение комиссий ENTIX и ARKK

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и ARKK

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and ARKK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.07%) compared to ENTIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор