Сравнение ENTIX с FMIEX
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.13%/yr vs 11.14%/yr for FMIEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENTIX charges 1.29%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и FMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.14% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.13%
FMIEX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам ENTIX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -3.03% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 13.67% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Correlation
The correlation between ENTIX and FMIEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between ENTIX and FMIEX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
ENTIX
FMIEX
Сравнение ENTIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.92 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 14.98 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и FMIEX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и FMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -49.85% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -7.04% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -9.52% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.18% | -18.63% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -39.33% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -0.83% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.56% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 1.84% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и FMIEX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.71% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 7.55% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 9.58% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 12.65% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.64% | +5.28% |
Сравнение комиссий ENTIX и FMIEX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и FMIEX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMIEX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.04% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 5.04% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
ENTIX and FMIEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs FMIEX's -49.85%.
FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и FMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор