PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с FSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с FSS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENSG (The Ensign Group, Inc.) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while FSS operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 24.85%/yr for FSS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENSG и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 23.42% против 24.85% соответственно.

ENSG

1 день
1.52%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-14.23%
6 месяцев
-14.89%
1 год
-1.09%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.36%
10 лет*
23.42%

FSS

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.75%
6 месяцев
-1.28%
1 год
10.06%
3 года*
21.42%
5 лет*
21.74%
10 лет*
24.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENSG и FSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-14.23%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
FSS
Federal Signal Corporation		0.75%18.21%21.05%66.26%8.22%31.80%3.99%63.92%0.39%30.79%

Correlation

The correlation between ENSG and FSS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.39

The correlation between ENSG and FSS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$8.90B

FSS:

$6.71B

EPS

ENSG:

$6.15

FSS:

$4.41

Коэффициент P/E

ENSG:

24.30

FSS:

24.76

Коэффициент PEG

ENSG:

1.61

FSS:

0.97

Коэффициент P/S

ENSG:

1.67

FSS:

2.86

Коэффициент P/B

ENSG:

3.76

FSS:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$5.27B

FSS:

$2.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$800.38M

FSS:

$670.20M

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$590.49M

FSS:

$435.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

Federal Signal Corporation

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH
Часто сравнивают с FSS:
FSS с GFFFSS с TTIFSS с AROCFSS с PHFSS с CATFSS с VOOFSS с SCHG

Доходность на риск

ENSG vs. FSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSS
Ранг доходности на риск FSS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENSGFSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.30

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.56

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

0.97

-1.09

ENSG vs. FSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENSG и FSS

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и FSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENSGFSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-83.43%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-19.04%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.81%

-31.54%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-32.96%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-32.96%

-22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-15.58%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-22.56%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

10.84%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и FSS

The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENSGFSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.07%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

23.45%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

35.39%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

30.76%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.09%

31.64%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и FSS

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FSS в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
FSS
Federal Signal Corporation		0.53%0.52%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.39B
625.60M
(ENSG) Общая выручка
(FSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENSG и FSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Ensign Group, Inc. и Federal Signal Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
21.1%
28.7%
Активы портфеля
ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

FSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

FSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

ENSG and FSS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.00%) compared to FSS (10.07%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs FSS's -83.43%.

FSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENSG и FSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор