Сравнение ENSG с COR
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ENSG in Medical Care Facilities, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -14.23%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 23.42% против 17.47% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 23.42%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам ENSG и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -14.23% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between ENSG and COR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$8.90B
COR:
$55.03B
ENSG:
$6.15
COR:
$13.07
ENSG:
24.30
COR:
21.55
ENSG:
1.61
COR:
10.24
ENSG:
1.67
COR:
0.17
ENSG:
3.76
COR:
16.20
ENSG:
$5.27B
COR:
$328.68B
ENSG:
$800.38M
COR:
$11.66B
ENSG:
$590.49M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. COR — Ранг доходности на риск
ENSG
COR
Сравнение ENSG c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.12 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.33 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и COR
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -71.01% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -32.44% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -32.44% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -32.44% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -32.44% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -24.54% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.62% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 11.68% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и COR
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 6.51% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 26.93% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 30.20% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.30% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 27.48% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и COR
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и COR
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and COR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.00%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs COR's -71.01%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор