PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPH с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENPH (Enphase Energy, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 39.19% против 17.47% соответственно.

ENPH

1 день
-0.62%
1 месяц
3.21%
С начала года
70.33%
6 месяцев
69.64%
1 год
19.71%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
39.19%

COR

1 день
0.07%
1 месяц
9.30%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.97%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPH и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPH
Enphase Energy, Inc.		70.33%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between ENPH and COR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.12

The correlation between ENPH and COR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$7.17B

COR:

$55.03B

EPS

ENPH:

$0.92

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

ENPH:

59.58

COR:

21.55

Коэффициент PEG

ENPH:

1.36

COR:

10.24

Коэффициент P/S

ENPH:

5.20

COR:

0.17

Коэффициент P/B

ENPH:

6.50

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.40B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$619.16M

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$189.48M

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Cencora Inc.

Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

ENPH vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPH c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPHCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.03

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.12

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-0.33

+1.25

ENPH vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPH и COR

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPHCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-71.01%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.13%

-32.44%

-10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.23%

-32.44%

-53.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

-32.44%

-59.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

-32.44%

-59.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.75%

-24.54%

-59.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.57%

-13.62%

-36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

11.68%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и COR

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPHCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.41%

6.51%

+33.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.31%

26.93%

+39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.85%

30.20%

+56.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.23%

22.30%

+47.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.26%

27.48%

+50.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и COR

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
282.90M
78.36B
(ENPH) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
35.5%
4.6%
Активы портфеля
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

ENPH and COR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (40.41%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs COR's -71.01%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPH и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор