Сравнение ENOV с ITT
ENOV (Enovis Corp) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ENOV returned -5.86%/yr vs 20.80%/yr for ITT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: -5.86% против 20.80% соответственно.
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
ITT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 20.80%
- Всё время*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам ENOV и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 5.11% | 74.07% | -47.25% | 10.27% |
ITT ITT Inc. | 10.66% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between ENOV and ITT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2008 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ENOV and ITT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENOV:
$1.54B
ITT:
$17.10B
ENOV:
-$30.04
ITT:
$5.57
ENOV:
0.45
ITT:
3.71
ENOV:
$2.28B
ITT:
$4.24B
ENOV:
$1.38B
ITT:
$1.50B
ENOV:
-$840.37M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. ITT — Ранг доходности на риск
ENOV
ITT
Сравнение ENOV c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOV | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.27 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.77 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOV и ITT
Максимальная просадка ENOV за все время составила -84.46%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -74.46% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.86% | -16.73% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -29.09% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.02% | -37.97% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.02% | -49.52% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -13.57% | -65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -18.93% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 7.63% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и ITT
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 10.63% | +16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 24.12% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 31.71% | +26.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 29.41% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 31.78% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и ITT
ENOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOV и ITT
ENOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила о валовой прибыли в 365.49M при выручке в 589.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
ENOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 589.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ENOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 589.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENOV and ITT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to ITT (10.63%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -84.46% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор