Сравнение ENOV с ITT
ENOV (Enovis Corp) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ENOV returned -7.27%/yr vs 19.37%/yr for ITT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: -7.27% против 19.37% соответственно.
ENOV
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -7.27%
ITT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам ENOV и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | -10.74% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 5.11% | 74.07% | -47.25% | 10.27% |
ITT ITT Inc. | 10.56% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between ENOV and ITT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ENOV and ITT has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ENOV:
-$26.70
ITT:
$5.58
ENOV:
0.44
ITT:
3.71
ENOV:
$2.28B
ITT:
$4.24B
ENOV:
$1.38B
ITT:
$1.50B
ENOV:
-$840.37M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. ITT — Ранг доходности на риск
ENOV
ITT
Сравнение ENOV c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOV | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.98 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.63 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOV | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.97 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ENOV и ITT
Максимальная просадка ENOV за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -74.46% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -14.50% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.26% | -29.09% | -38.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -37.97% | -38.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | -49.52% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -13.64% | -67.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -18.95% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 6.19% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и ITT
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 8.55% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.61% | 22.78% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 29.70% | +24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 29.17% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 31.91% | +10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и ITT
ENOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITT ITT Inc. | 0.57% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOV и ITT
ENOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о валовой прибыли в 365.49M при выручке в 589.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
ENOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 589.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ENOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 589.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENOV and ITT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (20.50%) compared to ITT (8.55%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -83.36% vs ITT's -74.46%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор