Сравнение ENOV с CVX
ENOV (Enovis Corp) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ENOV returned -7.27%/yr vs 10.72%/yr for CVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -7.27% против 10.72% соответственно.
ENOV
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -7.27%
CVX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 42.55%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам ENOV и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | -10.74% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 5.11% | 74.07% | -47.25% | 10.27% |
CVX Chevron Corporation | 25.24% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ENOV and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.42 |
The correlation between ENOV and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOV:
-$26.70
CVX:
$5.75
ENOV:
0.44
CVX:
1.93
ENOV:
$2.28B
CVX:
$185.89B
ENOV:
$1.38B
CVX:
$47.27B
ENOV:
-$840.37M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. CVX — Ранг доходности на риск
ENOV
CVX
Сравнение ENOV c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOV | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.06 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.76 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOV | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.94 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ENOV и CVX
Максимальная просадка ENOV за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -55.77% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -13.99% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.26% | -20.64% | -46.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -24.95% | -51.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | -55.77% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -10.48% | -71.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -11.39% | -34.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 5.50% | +20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и CVX
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 7.27% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.61% | 17.77% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 22.03% | +32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 25.12% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 29.15% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и CVX
ENOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ENOV Enovis Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOV и CVX
ENOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о валовой прибыли в 365.49M при выручке в 589.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ENOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 589.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ENOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 589.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENOV and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (20.50%) compared to CVX (7.27%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -83.36% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор