Сравнение ENOV с MLTX
ENOV (Enovis Corp) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MLTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENOV returned -21.31%/yr vs 12.24%/yr for MLTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 35.81%.
ENOV
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -7.27%
MLTX
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- -63.34%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENOV и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | -10.74% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 21.01% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 35.81% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between ENOV and MLTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ENOV:
-$26.70
MLTX:
-$3.90
ENOV:
$2.28B
MLTX:
$0.00
ENOV:
$1.38B
MLTX:
-$1.49M
ENOV:
-$840.37M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ENOV
MLTX
Сравнение ENOV c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOV | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.71 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.00 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOV | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ENOV и MLTX
Максимальная просадка ENOV за все время составила -83.36%, что меньше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -90.22% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -89.93% | +49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.26% | -90.22% | +22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -90.22% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -71.97% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -29.21% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 63.07% | -37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и MLTX
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 18.90% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.61% | 56.42% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 115.78% | -61.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 91.11% | -52.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 86.48% | -44.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и MLTX
Ни ENOV, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENOV and MLTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (20.50%) compared to MLTX (18.90%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -83.36% vs MLTX's -90.22%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор