PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENOV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enovis Corp (ENOV) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ENOV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovis Corp (ENOV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENOV и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOV
Enovis Corp		-12.27%-39.29%-21.67%4.67%-32.36%20.21%5.11%74.07%-47.25%10.27%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ENOV показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ENOV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -7.45% против 12.29% соответственно.

ENOV

1 день
2.73%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-23.28%
1 год
-37.14%
3 года*
-24.12%
5 лет*
-21.08%
10 лет*
-7.45%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovis Corp

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ENOV:
ENOV с VOOENOV с ITT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ENOV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOV
Ранг доходности на риск ENOV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.88

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.37

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.39

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

6.43

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOV на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.88

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.62

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.51

Корреляция

Корреляция между ENOV и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ENOV и ^GSPC

Максимальная просадка ENOV за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENOV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-56.78%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.54%

-9.10%

-33.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-25.43%

-51.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.46%

-33.92%

-42.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.88%

-5.67%

-76.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.58%

-10.75%

-34.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

2.62%

+21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOV и ^GSPC

Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENOV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

5.29%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.57%

9.55%

+28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.01%

18.33%

+35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

16.90%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.03%

18.04%

+23.99%