Сравнение ENOV с ORIC
ENOV (Enovis Corp) and ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ORIC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENOV returned -19.35%/yr vs -10.75%/yr for ORIC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и ORIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ORIC с доходностью 27.38%.
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
Сравнение доходности по годам ENOV и ORIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 63.28% |
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 30.19% |
Correlation
The correlation between ENOV and ORIC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ENOV and ORIC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENOV:
$1.54B
ORIC:
$1.08B
ENOV:
-$30.04
ORIC:
-$1.39
ENOV:
$2.28B
ORIC:
$0.00
ENOV:
$1.38B
ORIC:
-$320.00K
ENOV:
-$840.37M
ORIC:
-$140.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. ORIC — Ранг доходности на риск
ENOV
ORIC
Сравнение ENOV c ORIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOV | ORIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.20 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOV и ORIC
Максимальная просадка ENOV за все время составила -84.46%, что меньше максимальной просадки ORIC в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и ORIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | ORIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -93.87% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.86% | -48.13% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -73.46% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.02% | -90.33% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -73.82% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -67.86% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 26.23% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и ORIC
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) с волатильностью 17.14%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | ORIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 17.14% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 75.02% | -28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 81.15% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 89.99% | -49.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 87.65% | -44.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и ORIC
Ни ENOV, ни ORIC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и ORIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и ORIC Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENOV and ORIC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to ORIC (17.14%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -84.46% vs ORIC's -93.87%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и ORIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор