PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOV с HRMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENOV с HRMY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENOV (Enovis Corp) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENOV returned -21.31%/yr vs -0.60%/yr for HRMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENOV и HRMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovis Corp (ENOV) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOV показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -13.95%.

ENOV

1 день
4.02%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-11.99%
1 год
-24.75%
3 года*
-24.58%
5 лет*
-21.31%
10 лет*
-7.27%

HRMY

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.16%
1 год
-8.08%
3 года*
-4.05%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOV и HRMY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENOV
Enovis Corp		-10.74%-39.29%-21.67%4.67%-32.36%20.21%12.80%
HRMY
Harmony Biosciences Holdings, Inc.		-13.95%8.75%6.53%-41.38%29.22%17.95%-2.32%

Correlation

The correlation between ENOV and HRMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

ENOV:

-$26.70

HRMY:

$2.48

Коэффициент P/S

ENOV:

0.44

HRMY:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

ENOV:

$2.28B

HRMY:

$899.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENOV:

$1.38B

HRMY:

$688.25M

EBITDA (12 мес.)

ENOV:

-$840.37M

HRMY:

$221.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovis Corp

Harmony Biosciences Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ENOV:
ENOV с ^GSPCENOV с VOOENOV с ITTENOV с CRWVENOV с ORICENOV с CVXENOV с MLTX
Часто сравнивают с HRMY:
HRMY с PRTHHRMY с CPRXHRMY с BMYHRMY с MNDYHRMY с GILDHRMY с AEPHRMY с VOO

Доходность на риск

ENOV vs. HRMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOV
Ранг доходности на риск ENOV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HRMY
Ранг доходности на риск HRMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOV c HRMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOVHRMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.20

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.01

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.24

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.43

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOV vs. HRMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOV на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HRMY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOV и HRMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOVHRMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок ENOV и HRMY

Максимальная просадка ENOV за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и HRMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOVHRMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-68.48%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-34.49%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.26%

-50.81%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

-68.48%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.56%

-47.14%

-34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.93%

-35.22%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.53%

18.77%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOV и HRMY

Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOVHRMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

10.56%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.61%

30.21%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

41.54%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

50.05%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.33%

52.39%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOV и HRMY

Ни ENOV, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENOV и HRMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
589.15M
215.39M
(ENOV) Общая выручка
(HRMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENOV и HRMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enovis Corp и Harmony Biosciences Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
62.0%
79.3%
Активы портфеля
ENOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о валовой прибыли в 365.49M при выручке в 589.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

HRMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ENOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 589.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

HRMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

ENOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enovis Corp сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 589.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

HRMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

ENOV and HRMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOV has higher volatility (20.50%) compared to HRMY (10.56%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -83.36% vs HRMY's -68.48%.

HRMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOV и HRMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор