Сравнение ENOV с HRMY
ENOV (Enovis Corp) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ENOV returned -19.35%/yr vs 2.54%/yr for HRMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENOV и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOV показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -10.48%.
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
HRMY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -10.48%
- 1 год
- -4.83%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.95%
Сравнение доходности по годам ENOV и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 12.64% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.48% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between ENOV and HRMY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ENOV:
$1.54B
HRMY:
$1.94B
ENOV:
-$30.04
HRMY:
$2.48
ENOV:
0.45
HRMY:
2.19
ENOV:
$2.28B
HRMY:
$899.11M
ENOV:
$1.38B
HRMY:
$688.25M
ENOV:
-$840.37M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOV vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ENOV
HRMY
Сравнение ENOV c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovis Corp (ENOV) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENOV | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.25 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENOV и HRMY
Максимальная просадка ENOV за все время составила -84.46%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOV и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOV | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.46% | -68.48% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.86% | -34.49% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -50.81% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.02% | -68.48% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.19% | -45.00% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -35.38% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 19.16% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOV и HRMY
Enovis Corp (ENOV) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что ENOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOV | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 10.51% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 30.48% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.24% | 42.27% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.79% | 50.12% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 52.20% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOV и HRMY
Ни ENOV, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENOV и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enovis Corp и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENOV и HRMY
ENOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила о валовой прибыли в 365.49M при выручке в 589.15M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
ENOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 589.15M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ENOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enovis Corp сообщила о чистой прибыли в -8.76M при выручке в 589.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENOV and HRMY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to HRMY (10.51%). In terms of maximum drawdown, ENOV dropped -84.46% vs HRMY's -68.48%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOV и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор