PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с SPEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.38%/yr vs 10.12%/yr for SPEU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.12% соответственно.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.83%
1 год
21.63%
3 года*
20.52%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.38%

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		17.50%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between ENOR and SPEU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ENOR and SPEU has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и SPEU

Секторы
ENOR
SPEU

Энергетика

28.0%
5.5%

Финансовые услуги

22.0%
23.1%

Промышленность

14.4%
20.0%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.7%

Сырьевые материалы

11.0%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.4%

Технологии

4.4%
10.1%

Коммунальные услуги

0.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

0.6%
6.5%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Здравоохранение

-

11.2%

Энергетика

ENOR
28.0%
SPEU
5.5%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
SPEU
23.1%

Промышленность

ENOR
14.4%
SPEU
20.0%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
SPEU
7.7%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
SPEU
6.0%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
SPEU
3.4%

Технологии

ENOR
4.4%
SPEU
10.1%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
SPEU
4.8%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
SPEU
6.5%

Недвижимость

ENOR
0.4%
SPEU
1.7%

Здравоохранение

ENOR

-

SPEU
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

ENOR vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.19

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.75

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.55

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

5.68

+0.71

ENOR vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и SPEU

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-62.45%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.09%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-14.17%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-32.70%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-36.83%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-2.23%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-13.82%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и SPEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 4.36%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.97%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.42%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.82%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

17.58%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

18.19%

+5.59%

Сравнение комиссий ENOR и SPEU

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и SPEU

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPEU в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.68%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and SPEU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (4.97%) compared to ENOR (4.36%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 10.12% vs 9.38% for ENOR. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.12% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.50% for SPEU.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.07% for SPEU.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор