PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с MGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ENOR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.66%/yr vs 18.65%/yr for MGK. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.66% против 18.65% соответственно.

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%

MGK

1 день
-0.39%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
14.97%
С начала года
9.31%
1 год
20.19%
3 года*
24.72%
5 лет*
13.80%
10 лет*
18.65%
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF
$140.48M$126.32M$144.94M

Сравнение доходности по годам ENOR и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		9.31%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between ENOR and MGK is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ENOR and MGK has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и MGK

Секторы
ENOR
MGK

Энергетика

30.1%

-

Финансовые услуги

23.6%
4.0%

Промышленность

14.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

11.9%
0.4%

Сырьевые материалы

8.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
16.4%

Технологии

3.5%
58.7%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
11.3%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Здравоохранение

-

4.9%

Энергетика

ENOR
30.1%
MGK

-

Финансовые услуги

ENOR
23.6%
MGK
4.0%

Промышленность

ENOR
14.5%
MGK
2.7%

Потребительский защитный сектор

ENOR
11.9%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

ENOR
8.9%
MGK
0.4%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.6%
MGK
16.4%

Технологии

ENOR
3.5%
MGK
58.7%

Коммунальные услуги

ENOR
0.6%
MGK
1.0%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
MGK
11.3%

Недвижимость

ENOR
0.4%
MGK
1.2%

Здравоохранение

ENOR

-

MGK
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VUGMGK с VGTMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

ENOR vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENOR c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.11

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.20

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

3.74

+3.17

ENOR vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и MGK

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-48.43%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-16.85%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-23.36%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-36.01%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-36.01%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-2.06%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-7.57%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.41%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и MGK

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.46%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.83%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.29%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

22.98%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

22.04%

+1.69%

Сравнение комиссий ENOR и MGK

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и MGK

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and MGK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.46%) compared to ENOR (5.03%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.65% vs 9.66% for ENOR. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.65% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.33% for MGK.

ENOR is categorized as Europe Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.05% for MGK.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор