PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с MGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ENOR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.41%/yr vs 19.24%/yr for MGK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 9.41% против 19.24% соответственно.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

MGK

1 день
-1.13%
1 месяц
7.26%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
30.01%
3 года*
26.77%
5 лет*
16.25%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.01%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between ENOR and MGK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ENOR and MGK has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и MGK

Секторы
ENOR
MGK

Энергетика

29.2%

-

Финансовые услуги

22.4%
4.5%

Промышленность

13.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
0.4%

Сырьевые материалы

10.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
17.3%

Технологии

4.1%
56.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.8%

Здравоохранение

-

4.5%

Энергетика

ENOR
29.2%
MGK

-

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
MGK
4.5%

Промышленность

ENOR
13.9%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
MGK
17.3%

Технологии

ENOR
4.1%
MGK
56.1%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
MGK
1.2%

Недвижимость

ENOR
0.4%
MGK
1.3%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
MGK
12.8%

Здравоохранение

ENOR

-

MGK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

ENOR vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.86

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.53

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.79

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

6.15

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ENOR и MGK

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-47.97%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.85%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-23.36%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-36.01%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-36.01%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.43%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-7.47%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.89%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и MGK

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.01%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.37%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.23%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

22.63%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

21.88%

+2.14%

Сравнение комиссий ENOR и MGK

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и MGK

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and MGK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.14%) compared to MGK (4.01%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.24% vs 9.41% for ENOR. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.24% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.32% for MGK.

ENOR is categorized as Europe Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.05% for MGK.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор