Сравнение ENOR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ENOR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENOR и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENOR и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 28.39% | 32.00% | -2.29% | 4.80% | -12.53% | 18.69% | 2.54% | 12.77% | -8.50% | 21.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ENOR показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ENOR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.83% соответственно.
ENOR
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.41%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENOR и IWM
ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ENOR vs. IWM — Ранг доходности на риск
ENOR
IWM
Сравнение ENOR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOR | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.15 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.70 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.93 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 7.08 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.15 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ENOR и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOR и IWM
Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.30% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ENOR и IWM
Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENOR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -59.05% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -13.74% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -31.91% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.21% | -41.13% | -13.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.83% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.73% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOR и IWM
iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.60% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENOR | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.48% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 23.18% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.54% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.99% | +1.09% |