PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с HEZU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 8.85%/yr vs 12.41%/yr for HEZU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции ENOR уступали акциям HEZU по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.41% соответственно.

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.23%
1 год
26.20%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.85%

HEZU

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
7.78%
С начала года
12.44%
1 год
22.93%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		19.23%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.44%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between ENOR and HEZU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ENOR and HEZU has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и HEZU

Секторы
ENOR
HEZU

Энергетика

28.0%
3.9%

Финансовые услуги

22.0%
23.8%

Промышленность

14.4%
21.0%

Потребительский защитный сектор

12.0%
5.5%

Сырьевые материалы

11.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.3%

Технологии

4.4%
16.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
8.4%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Здравоохранение

-

5.6%

Энергетика

ENOR
28.0%
HEZU
3.9%

Финансовые услуги

ENOR
22.0%
HEZU
23.8%

Промышленность

ENOR
14.4%
HEZU
21.0%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.0%
HEZU
5.5%

Сырьевые материалы

ENOR
11.0%
HEZU
4.1%

Коммуникационные услуги

ENOR
6.6%
HEZU
4.3%

Технологии

ENOR
4.4%
HEZU
16.1%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
HEZU
6.4%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
HEZU
8.4%

Недвижимость

ENOR
0.4%
HEZU
0.9%

Здравоохранение

ENOR

-

HEZU
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT

Доходность на риск

ENOR vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.47

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.13

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

8.22

-2.33

ENOR vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и HEZU

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-38.80%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-10.95%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-14.83%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-22.79%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-38.80%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-2.40%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-5.79%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.79%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и HEZU

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

13.48%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

15.68%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.61%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

18.12%

+5.59%

Сравнение комиссий ENOR и HEZU

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и HEZU

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HEZU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.60%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.60%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and HEZU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.48%) compared to HEZU (4.34%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.41% vs 8.85% for ENOR. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.41% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.60% for HEZU.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.52% for HEZU.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор