Сравнение ENIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENIAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.17% против 14.06% соответственно.
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENIAX и SPY
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
ENIAX
SPY
Сравнение ENIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.96 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.49 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.23 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.27 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.96 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.70 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 0.79 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ENIAX и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и SPY
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и SPY
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -55.19% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -12.05% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -24.50% | +20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | -33.72% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.09% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.54% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и SPY
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENIAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.35% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.50% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 19.06% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 17.06% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 17.92% | -15.14% |