PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENIAX с HICOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENIAX и HICOX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ENIAX с HICOX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENIAX или HICOX.

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENIAX:

2.49

HICOX:

1.61

Коэф-т Сортино

ENIAX:

2.82

HICOX:

2.01

Коэф-т Омега

ENIAX:

2.70

HICOX:

1.37

Коэф-т Кальмара

ENIAX:

2.47

HICOX:

1.67

Коэф-т Мартина

ENIAX:

10.37

HICOX:

6.81

Индекс Язвы

ENIAX:

0.53%

HICOX:

0.90%

Дневная вол-ть

ENIAX:

2.17%

HICOX:

4.06%

Макс. просадка

ENIAX:

-30.62%

HICOX:

-8.07%

Текущая просадка

ENIAX:

-0.37%

HICOX:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 3.89% против 4.47% соответственно.

ENIAX

С начала года

0.75%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

5.38%

3 года

6.60%

5 лет

5.09%

10 лет

3.89%

HICOX

С начала года

0.66%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

0.27%

1 год

6.50%

3 года

5.04%

5 лет

4.49%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Сравнение комиссий ENIAX и HICOX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENIAX и HICOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг риск-скорректированной доходности ENIAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENIAX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и HICOX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности HICOX в 5.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		6.55%6.78%7.09%4.07%2.66%4.05%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%2.56%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.57%5.44%4.99%4.64%3.93%4.15%4.12%4.55%4.74%5.53%4.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и HICOX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки HICOX в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и HICOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и HICOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.33%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...