PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с HICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENIAX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции HICOX немного отстают с 4.03%.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOVENIAX с JPST
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYDHICOX с SPY

Сравнение комиссий ENIAX и HICOX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.38

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.78

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

1.48

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.39

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

6.74

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.61

-0.96

Корреляция

Корреляция между ENIAX и HICOX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и HICOX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности HICOX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и HICOX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-11.00%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.67%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-9.66%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-9.66%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-2.57%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.76%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и HICOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.93%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.56%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.33%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.53%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

3.09%

-0.31%