Сравнение ENIAX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENIAX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 4.17% против 1.38% соответственно.
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENIAX и DFYGX
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENIAX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
ENIAX
DFYGX
Сравнение ENIAX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIAX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.38 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 3.66 | -1.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.91 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 5.30 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.38 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.85 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между ENIAX и DFYGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и DFYGX
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и DFYGX
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENIAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -4.46% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.04% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -4.36% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | -4.46% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -0.30% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.38% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и DFYGX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENIAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.41% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.21% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.22% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.99% | +1.79% |