Сравнение ENFR с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
ENFR и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENFR и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции ENFR превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.35% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENFR и SDOG
ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
ENFR vs. SDOG — Ранг доходности на риск
ENFR
SDOG
Сравнение ENFR c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.20 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.58 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ENFR и SDOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и SDOG
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SDOG в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и SDOG
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENFR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -43.56% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.12% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.84% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -43.56% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.50% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -4.96% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.07% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и SDOG
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENFR | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.00% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.43% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.11% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.48% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.08% | +5.66% |