Сравнение ENFR с PBOG
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
ENFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 11.96%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.60% | 1.99% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between ENFR and PBOG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. PBOG — Ранг доходности на риск
ENFR
PBOG
Сравнение ENFR c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENFR | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENFR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 3.31 | -2.97 |
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PBOG
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -11.45% | -56.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.81% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -3.10% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 23.67% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.67% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 23.67% | +1.02% |
Сравнение комиссий ENFR и PBOG
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PBOG
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.03% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and PBOG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.13% for PBOG.
ENFR is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: SS&C and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор