Сравнение ENFR с PBOG
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 2.16% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between ENFR and PBOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. PBOG — Ранг доходности на риск
ENFR
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ENFR c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и PBOG
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -16.46% | -51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -15.19% | +10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -3.86% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 23.95% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.95% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 23.95% | +0.73% |
Сравнение комиссий ENFR и PBOG
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и PBOG
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and PBOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.14% for PBOG.
ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: SS&C and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор