PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с JCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с JCTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for JCTR.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и JCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и JCTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-7.67%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%

Correlation

The correlation between ENFR and JCTR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between ENFR and JCTR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и JCTR

Секторы
ENFR
JCTR

Энергетика

98.8%
2.9%

Промышленность

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%
14.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.2%

Энергетика

ENFR
98.8%
JCTR
2.9%

Промышленность

ENFR
3.4%
JCTR
6.3%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
JCTR
2.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
JCTR
14.7%

Сырьевые материалы

ENFR

-

JCTR
1.7%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

JCTR
9.5%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

JCTR
10.9%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

JCTR
2.9%

Здравоохранение

ENFR

-

JCTR
9.5%

Недвижимость

ENFR

-

JCTR
2.3%

Технологии

ENFR

-

JCTR
37.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC

Доходность на риск

ENFR vs. JCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JCTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c JCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRJCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. JCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRJCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок ENFR и JCTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRJCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и JCTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRJCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

—

—

Сравнение комиссий ENFR и JCTR

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JCTR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и JCTR

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности JCTR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and JCTR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.43% for JCTR.

ENFR is categorized as Energy Equities, while JCTR is Large Cap Blend Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index. They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.15% for JCTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и JCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор