Сравнение ENFR с FSPGX
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ENFR returned 19.43%/yr vs 14.07%/yr for FSPGX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 2.98%.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
FSPGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.98% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between ENFR and FSPGX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between ENFR and FSPGX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
ENFR
FSPGX
Сравнение ENFR c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.22 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 4.03 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и FSPGX
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -32.66% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.17% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -23.32% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -32.66% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -5.53% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -6.36% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.87% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и FSPGX
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 5.63% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.49% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.42% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.97% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.57% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.56% | +3.11% |
Сравнение комиссий ENFR и FSPGX
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и FSPGX
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FSPGX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and FSPGX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (5.63%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs FSPGX's -32.66%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор