Сравнение ENFR с FETH
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, ENFR returned 26.50% vs -38.43% for FETH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
FETH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.28%
- С начала года
- -44.01%
- 6 месяцев
- -46.08%
- 1 год
- -38.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENFR и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 15.06% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.01% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ENFR and FETH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between ENFR and FETH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. FETH — Ранг доходности на риск
ENFR
FETH
Сравнение ENFR c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.57 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.98 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и FETH
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, примерно равная максимальной просадке FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -67.57% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -67.57% | +58.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -65.74% | +61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -33.30% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 39.31% | -36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и FETH
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.03% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 46.32% | -34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 69.12% | -54.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 72.38% | -53.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 72.38% | -47.71% |
Сравнение комиссий ENFR и FETH
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и FETH
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and FETH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (17.03%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, ENFR leads with 26.50% vs -38.43% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 26.50% return vs -38.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for FETH.
ENFR is categorized as Energy Equities, while FETH is Cryptocurrency. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.25% for FETH.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор