Сравнение ENDW с TAIL
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 24.27% vs -10.68% for TAIL. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -8.57%.
ENDW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.36%
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.73K | $548.09K | $402.87K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам ENDW и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 13.13% | 29.25% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | -7.97% |
Correlation
The correlation between ENDW and TAIL is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. TAIL — Ранг доходности на риск
ENDW
TAIL
Сравнение ENDW c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENDW | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | -0.82 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -1.70 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENDW и TAIL
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -52.79% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -13.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -52.79% | +52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -29.53% | +28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 6.31% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и TAIL
Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.85% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 6.69% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 8.34% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.88% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 14.83% | -3.82% |
Сравнение комиссий ENDW и TAIL
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и TAIL
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TAIL в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.41% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and TAIL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENDW has higher volatility (2.36%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs TAIL's -52.79%.
On 1-year performance, ENDW leads with 24.27% vs -10.68% for TAIL. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 24.27% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.41% for ENDW.
ENDW is categorized as Global Allocation, while TAIL is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.59% for TAIL.
ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор