PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs -8.73% for TAIL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и TAIL

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%-11.90%

Correlation

The correlation between ENDW and TAIL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов ENDW и TAIL

Секторы
ENDW
TAIL

Финансовые услуги

17.5%
11.8%

Технологии

13.9%
35.6%

Промышленность

13.9%
8.3%

Энергетика

13.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Недвижимость

9.1%
1.9%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.2%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
TAIL
11.8%

Технологии

ENDW
13.9%
TAIL
35.6%

Промышленность

ENDW
13.9%
TAIL
8.3%

Энергетика

ENDW
13.2%
TAIL
3.5%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
TAIL
10.1%

Недвижимость

ENDW
9.1%
TAIL
1.9%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
TAIL
1.8%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
TAIL
11.2%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
TAIL
8.5%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
TAIL
4.9%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
TAIL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с RSSBENDW с MNA
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

ENDW vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-1.03

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-1.46

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.83

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

-0.80

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

-2.01

+19.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-1.03

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

-0.48

+3.99

Просадки

Сравнение просадок ENDW и TAIL

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-52.36%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.95%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-51.56%

+50.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-29.12%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.35%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и TAIL

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.86%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.45%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

8.51%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

14.90%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

14.94%

-3.94%

Сравнение комиссий ENDW и TAIL

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и TAIL

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and TAIL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs -8.73% for TAIL. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.18% for ENDW.

ENDW is categorized as Global Allocation, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.59% for TAIL.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор