PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENDW с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

ENDW и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ENDW и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENDW и TAIL

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		3.83%30.77%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

ENDW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с FLSPENDW с RSSBENDW с MNAENDW с MOODENDW с ORR
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий ENDW и TAIL

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
ENDW
Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

ENDW vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENDW vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

-0.43

+3.71

Корреляция

Корреляция между ENDW и TAIL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и TAIL

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TAIL в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.33%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Просадки

Сравнение просадок ENDW и TAIL

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ENDWTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-52.36%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-47.46%

+43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-28.71%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и TAIL

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENDWTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

17.83%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.90%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

15.06%

-3.72%