PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 24.92% for KEAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и KEAT

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%21.99%

Correlation

The correlation between ENDW and KEAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.46

The correlation between ENDW and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и KEAT

Секторы
ENDW
KEAT

Финансовые услуги

17.5%
1.0%

Технологии

13.9%

-

Промышленность

13.9%
4.3%

Энергетика

13.2%
30.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Недвижимость

9.1%
0.6%

Сырьевые материалы

6.2%
21.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
15.0%

Здравоохранение

4.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
22.2%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
KEAT
1.0%

Технологии

ENDW
13.9%
KEAT

-

Промышленность

ENDW
13.9%
KEAT
4.3%

Энергетика

ENDW
13.2%
KEAT
30.9%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
KEAT

-

Недвижимость

ENDW
9.1%
KEAT
0.6%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
KEAT
21.7%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
KEAT
15.0%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
KEAT
5.3%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
KEAT
22.2%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

ENDW vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.44

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.32

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.14

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

11.38

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.52

+1.98

Просадки

Сравнение просадок ENDW и KEAT

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-7.45%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.04%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-5.92%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-1.57%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.20%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и KEAT

Cambria Endowment Style ETF (ENDW) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ENDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.32%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.25%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.27%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.27%

+0.73%

Сравнение комиссий ENDW и KEAT

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и KEAT

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM20252024
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and KEAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.78%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, ENDW leads with 27.79% vs 24.92% for KEAT. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 27.79% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: Cambria and Keating. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.85% for KEAT.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор