Сравнение ENDW с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
ENDW и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ENDW и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENDW и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 3.83% | 12.80% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.
ENDW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENDW и HECA
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
Сравнение ENDW c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 1.78 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между ENDW и HECA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и HECA
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.33% | 1.91% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и HECA
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -7.07% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -7.07% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.56% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 12.98% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 12.98% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 12.98% | -1.64% |