Сравнение ENDW с HECA
ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности ENDW и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.22%.
ENDW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENDW и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 10.76% | 12.80% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
Correlation
The correlation between ENDW and HECA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDW vs. HECA — Ранг доходности на риск
ENDW
HECA
Сравнение ENDW c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENDW | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.50 | 1.15 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок ENDW и HECA
Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.44% | -11.81% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -10.09% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.15% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDW и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDW | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 12.44% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.44% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.44% | -1.44% |
Сравнение комиссий ENDW и HECA
ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDW и HECA
Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.18% | 1.91% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ENDW and HECA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: Cambria and Hedgeye. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для ENDW и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор