PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENDW с GMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

ENDW и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ENDW и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENDW и GMOM

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		3.83%30.77%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.03%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.

ENDW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с FLSPENDW с RSSBENDW с MNAENDW с MOODENDW с GOLY
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Сравнение комиссий ENDW и GMOM

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
ENDW
Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

ENDW vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENDW vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.48

+2.81

Корреляция

Корреляция между ENDW и GMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и GMOM

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности GMOM в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.33%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ENDW и GMOM

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и GMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

ENDWGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-25.03%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.18%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-7.89%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и GMOM

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENDWGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.80%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

14.51%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

12.76%

-1.42%