PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENDW с GDMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

ENDW и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ENDW и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENDW и GDMA

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		3.42%30.77%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%28.56%

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

ENDW

1 день
1.81%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с FLSPENDW с RSSBENDW с MOODENDW с MNAENDW с ORR
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий ENDW и GDMA

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
ENDW
Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

ENDW vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENDW vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.45

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

0.85

+2.40

Корреляция

Корреляция между ENDW и GDMA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и GDMA

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.34%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ENDW и GDMA

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ENDWGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-16.66%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-6.40%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.78%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и GDMA

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENDWGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.13%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

9.43%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.82%

+0.54%