PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 27.79% vs 32.26% for GDMA. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENDW показывает доходность 10.76%, а GDMA немного выше – 11.18%.

ENDW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.86%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и GDMA

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		10.76%30.77%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%28.56%

Correlation

The correlation between ENDW and GDMA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.66

The correlation between ENDW and GDMA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и GDMA

Секторы
ENDW
GDMA

Финансовые услуги

17.5%
14.5%

Технологии

13.9%
23.4%

Промышленность

13.9%
14.4%

Энергетика

13.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.8%

Недвижимость

9.1%
1.6%

Сырьевые материалы

6.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.0%

Здравоохранение

4.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
GDMA
14.5%

Технологии

ENDW
13.9%
GDMA
23.4%

Промышленность

ENDW
13.9%
GDMA
14.4%

Энергетика

ENDW
13.2%
GDMA
10.0%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
GDMA
8.8%

Недвижимость

ENDW
9.1%
GDMA
1.6%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
GDMA
7.0%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
GDMA
5.5%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
GDMA
3.5%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
GDMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

ENDW vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.47

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.21

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.30

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

11.92

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

0.89

+2.61

Просадки

Сравнение просадок ENDW и GDMA

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-16.66%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.53%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.06%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-3.78%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и GDMA

Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.78%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.18%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.03%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.12%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

9.67%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.97%

+0.03%

Сравнение комиссий ENDW и GDMA

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и GDMA

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and GDMA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to ENDW (2.78%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs GDMA's -16.66%.

On 1-year performance, GDMA leads with 32.26% vs 27.79% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMA has performed better with a 32.26% return vs 27.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.18% for ENDW.

ENDW is categorized as Global Allocation, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Cambria and Gadsden. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.77% for GDMA.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор