PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 29.28%/yr for X.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB торгуется в USD, в то время как X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 29.28% соответственно.

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%

X.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-10.15%
3 года*
19.83%
5 лет*
20.67%
10 лет*
29.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
X.TO
TMX Group Limited		-5.28%25.56%29.86%30.61%13.03%28.69%29.02%88.66%6.57%21.99%

Correlation

The correlation between ENB and X.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between ENB and X.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$4.92

X.TO:

CA$9.15

Коэффициент P/E

ENB:

11.24

X.TO:

5.45

Коэффициент PEG

ENB:

0.51

X.TO:

0.45

Коэффициент P/S

ENB:

1.32

X.TO:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

X.TO:

CA$9.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

X.TO:

CA$4.54B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

X.TO:

CA$4.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

TMX Group Limited

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

ENB vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.43

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.44

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.47

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

-0.93

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.43

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ENB и X.TO

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки X.TO в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-62.37%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-21.86%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-21.86%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-21.86%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-33.13%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-13.67%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.55%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

10.95%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и X.TO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 6.10%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.39%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

18.97%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

23.98%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

21.86%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

22.78%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и X.TO

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности X.TO в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.36B
7.41B
(ENB) Общая выручка
(X.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB значения в USD, X.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ENB и X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и TMX Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
48.3%
Активы портфеля
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

ENB and X.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор