PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, ENB returned 27.81% vs 8.26% for SHLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

ENB

1 день
0.07%
1 месяц
2.15%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.95%
1 год
27.81%
3 года*
22.21%
5 лет*
14.42%
10 лет*
9.68%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ENB
Enbridge Inc.		21.23%19.51%26.35%7.57%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ENB and SHLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.24

The correlation between ENB and SHLD shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ENB vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENBSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.43

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.78

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.52

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

1.28

+6.36

ENB vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB и SHLD

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-20.10%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-20.10%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-18.20%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.34%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

8.12%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и SHLD

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.99%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.05%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

19.94%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

24.55%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

21.29%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

21.29%

+3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и SHLD

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB and SHLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to ENB (5.99%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs SHLD's -20.10%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор