PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB с QQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ENB returned 9.33%/yr vs 21.27%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.33% против 21.27% соответственно.

ENB

1 день
-0.76%
1 месяц
5.22%
С начала года
20.83%
6 месяцев
20.17%
1 год
26.84%
3 года*
21.89%
5 лет*
14.70%
10 лет*
9.33%

QQQ

1 день
-4.80%
1 месяц
1.34%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.01%
1 год
35.00%
3 года*
26.46%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		20.83%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		14.92%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ENB and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.29

The correlation between ENB and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с VOOENB с SCHDENB с WMB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ENB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.11

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.72

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.94

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

11.22

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ENB и QQQ

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-82.97%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.96%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-22.77%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-35.12%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-35.12%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-5.51%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-32.78%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.13%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и QQQ

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.68%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.12%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.69%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.47%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

22.34%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и QQQ

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.93%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ENB and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.68%) compared to ENB (5.79%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор