PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с BMEZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ENB returned 14.70%/yr vs -3.45%/yr for BMEZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у BMEZ с доходностью -1.14%.

ENB

1 день
-0.76%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.83%
6 месяцев
20.17%
1 год
27.79%
3 года*
21.89%
5 лет*
14.70%
10 лет*
9.33%

BMEZ

1 день
-0.97%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-3.37%
1 год
7.66%
3 года*
7.17%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENB
Enbridge Inc.		20.83%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-16.45%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.14%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%

Correlation

The correlation between ENB and BMEZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.28

Over the past year, the correlation between ENB and BMEZ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

BMEZ:

$58.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

BMEZ:

$52.95M

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

BMEZ:

$43.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPI

Доходность на риск

ENB vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.48

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.84

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.65

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

1.61

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.48

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.17

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ENB и BMEZ

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-46.19%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.24%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-18.41%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-46.17%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-20.69%

+17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-24.16%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.57%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и BMEZ

Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.16%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.51%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.24%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.92%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

24.15%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и BMEZ

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности BMEZ в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB
Enbridge Inc.		4.93%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и BMEZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и BlackRock Health Sciences Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.36B
24.46M
(ENB) Общая выручка
(BMEZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENB and BMEZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENB has higher volatility (5.79%) compared to BMEZ (5.16%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs BMEZ's -46.19%.

ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор