Сравнение EMXF с GSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).
EMXF и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXF и GSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXF и GSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXF показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у GSEE с доходностью 4.69%.
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXF и GSEE
EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSEE в 0.36%.
Доходность на риск
EMXF vs. GSEE — Ранг доходности на риск
EMXF
GSEE
Сравнение EMXF c GSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXF | GSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.73 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.37 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.60 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.87 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXF | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EMXF и GSEE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXF и GSEE
Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GSEE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок EMXF и GSEE
Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и GSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXF | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -37.51% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.05% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -35.06% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -9.54% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -15.10% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.44% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXF и GSEE
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеют волатильность 8.78% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXF | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.22% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.51% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 19.55% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 17.72% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 18.04% | +3.57% |