PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXF с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXF с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXF returned 7.15%/yr vs 6.12%/yr for ECOW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXF charges 0.16%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EMXF и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXF показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXF и ECOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%16.02%

Correlation

The correlation between EMXF and ECOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between EMXF and ECOW shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXF и ECOW

Секторы
EMXF
ECOW

Технологии

35.2%
9.8%

Финансовые услуги

32.2%

-

Коммуникационные услуги

8.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.5%

Промышленность

5.5%
15.5%

Здравоохранение

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

2.6%
9.6%

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
7.9%

Энергетика

0.0%
16.1%

Технологии

EMXF
35.2%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

EMXF
32.2%
ECOW

-

Коммуникационные услуги

EMXF
8.0%
ECOW
18.4%

Потребительский циклический сектор

EMXF
5.7%
ECOW
12.5%

Промышленность

EMXF
5.5%
ECOW
15.5%

Здравоохранение

EMXF
4.2%
ECOW
1.6%

Потребительский защитный сектор

EMXF
2.9%
ECOW
8.5%

Сырьевые материалы

EMXF
2.6%
ECOW
9.6%

Недвижимость

EMXF
1.7%
ECOW

-

Коммунальные услуги

EMXF
0.6%
ECOW
7.9%

Энергетика

EMXF
0.0%
ECOW
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

EMXF vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXF c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXFECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.50

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.30

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.25

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

15.39

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXF vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXF на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXF и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXFECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EMXF и ECOW

Максимальная просадка EMXF за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXF и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXFECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-40.27%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.35%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-18.77%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-33.67%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.53%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-11.07%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.30%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXF и ECOW

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что EMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXFECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.66%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

10.88%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

14.19%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

17.65%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

20.13%

+1.64%

Сравнение комиссий EMXF и ECOW

EMXF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXF и ECOW

Дивидендная доходность EMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXF and ECOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, EMXF dropped -33.13% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, EMXF leads with 7.15% vs 6.12% for ECOW. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 7.15% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.75% for EMXF.

EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.16% for EMXF and 0.70% for ECOW.

EMXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXF и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор